CSS
.header
{
font-color:black;
}
.mandatory
{
font-color:red;
}
aspx
<Columns>
<asp:TemplateField>
<HeaderTemplate>
Name<sup class="mandatory">*</sup>
</HeaderTemplate>
<HeaderStyle CssClass="header" />
<ItemTemplate>
.....
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>